Indicateur de moyenne mobile

Les moyennes mobiles sont incluses dans tous les types d’analyse de données, et ne sont pas seulement destinées à l’analyse technique des actifs financiers.

En statistique, les moyennes mobiles sont, par définition, de simples formules mathématiques conçues pour mieux analyser les points de données individuels en calculant la moyenne des données à l’aide de diverses méthodes. Combinées avec des données de séries chronologiques, elles peuvent fournir un aperçu détaillé des tendances qui se forment ou s’affaiblissent.

Dans l’analyse technique, les mêmes formules mathématiques s’appliquent en utilisant le cours de clôture en bougies d’un actif sur une série de périodes pour produire un outil visuel que les traders peuvent utiliser pour signaler quand prendre une position ou entrer dans un trading. Les mêmes moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour planifier des points de sortie ou fixer des niveaux d’arrêt des pertes.

Définition de la moyenne mobile

La moyenne mobile est un autre outil d’analyse technique que les traders peuvent ajouter à leur panoplie d’outils, aux côtés des modèles de prix, des formations en chandelier et d’autres indicateurs et oscillateurs techniques.

Ces moyennes mobiles lissent les fortes fluctuations sur les graphiques de prix des actifs financiers pour filtrer le bruit et les autres fluctuations du marché, fournissant aux traders une représentation visuelle des données.

Elles sont souvent considérées comme un indicateur retardé, car elles sont basées sur l’action antérieure des prix et produisent des signaux tardifs mais précis.

Pourquoi la moyenne mobile est importante

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier la direction de la tendance, déterminer les niveaux de support et de résistance, et bien plus encore. Combinées à d’autres outils, elles peuvent fournir des signaux de trading sûrs et conservateurs.

En fonction des délais utilisés, les tendances à court ou à long terme peuvent être analysées individuellement ou côte à côte sur le même graphique de prix pour obtenir encore plus de données à examiner et à comparer.

Types de moyennes mobiles

Il existe une variété de types de moyennes mobiles conçues pour répondre à un certain objectif et fournir des données spécifiques aux analystes de marché. Chacun a sa propre formule pour calculer chaque type de moyenne mobile. L’expérimentation de différents types de moyennes mobiles sur différents horizons temporels peut produire des résultats uniques.

1. Moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple ou SMA est une moyenne non pondérée des données précédentes. Cette méthode consiste à calculer chaque valeur successive dans la moyenne, en laissant tomber la plus ancienne valeur enregistrée pour former la nouvelle moyenne mobile simple.

2. Moyenne mobile cumulée

Les moyennes mobiles cumulatives incluent toutes les données jusqu’à un certain point spécifié par le trader. Par exemple, un trader peut vouloir visualiser la moyenne mobile à partir d’une certaine date, comme le premier du mois ou de l’année civile, pour obtenir la moyenne mobile cumulative basée sur toutes les données à partir de ce point, jusqu’à la période actuelle. Avec les moyennes mobiles cumulatives, les données les plus anciennes ne disparaissent pas et sont au contraire ajoutées à la moyenne cumulative.

3. Moyenne mobile pondérée

Les moyennes mobiles pondérées agissent de la même manière que la SMA, mais elles impliquent des facteurs supplémentaires qui multiplient les données pour leur appliquer des pondérations différentes. La moyenne pondérée est une convolution des différents points de données avec une pondération fixe appliquée. Sur les marchés financiers, ces pondérations sont souvent utilisées pour diminuer la progression mathématique du calcul.

4. Moyenne mobile exponentielle

Tout comme la moyenne mobile pondérée, la moyenne mobile exponentielle ou EMA est une moyenne de points de données dont la pondération est prise en compte dans le calcul. Cependant, avec une moyenne mobile exponentielle, la baisse de la progression mathématique diminue de manière exponentielle, mais n’atteint jamais zéro.

5. Moyenne mobile déplacée

Les moyennes mobiles déplacées sont conçues pour fournir au trader des prévisions plus précises des tendances potentielles, signaler les niveaux de surachat et de survente, et bien plus encore. Ces moyennes mobiles sont ajustées en avant ou en arrière dans le temps de paramétrage de l’indicateur pour produire des résultats plus précis.

Comment fonctionne la moyenne mobile

La moyenne mobile fonctionne en calculant la moyenne des points de données sur des périodes de temps spécifiques. Les traders peuvent définir le cadre temporel de manière spécifique afin de surveiller les signaux liés aux tendances à court, moyen ou long terme.

Ces moyennes fournissent souvent un regard impartial et clair sur l’action des prix sans les flux et reflux réguliers du marché provenant d’actifs qui tentent de former une tendance.

Ces données sont utilisées pour offrir une moyenne visualisée représentant les points de données moyennés sur les graphiques boursiers. Visuellement, les données sont plus faciles à interpréter et à dériver des signaux, ce qui peut contribuer à donner aux traders un avantage concurrentiel sur le marché et à faciliter la génération régulière de profits.

Le calcul des moyennes mobiles

Comme il existe de nombreux types de moyennes mobiles, il existe également de nombreuses façons de calculer chaque type de moyenne mobile. Chaque formule et chaque calcul peuvent être trouvés avant pour chaque type de moyenne mobile.

Moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple est également appelée SMA. Le calcul pour trouver la moyenne mobile simple est le suivant :

SMA = A1 + A2 + … + An / n

Où :

A = moyenne de la période n

n = nombre de périodes dont on a calculé la moyenne

Moyenne mobile cumulée

La moyenne mobile cumulative ou CMA utilise le calcul suivant :

CMAn = X1 + … Xn / n

Moyenne mobile pondérée

Les moyennes mobiles pondérées peuvent être trouvées en calculant :

WMAm = nPM + (n - 1)PM-1 + … + 2P(M - n + 2) + P(M - n + 1) / n + (n -1) + … +2 +1

Moyenne mobile exponentielle

La moyenne mobile exponentielle ou EMA peut être calculée à l’aide de la formule suivante :

EMAt = [Vt x (s / 1 + d)] + EMAy x [1 — (s / 1 + d)]

Où :

EMAt = EMA aujourd’hui

Vt = Valeur aujourd’hui

EMAy = EMA hier

s = lissage

d = nombre de jours

Moyenne mobile déplacée

Aucun calcul supplémentaire n’est nécessaire pour la moyenne mobile déplacée, ou DMA, les périodes de temps incluses sont simplement ajustées manuellement par le trader.

Comment lire les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs d’analyse technique les plus simples à lire, car elles sont représentées visuellement par une ligne qui monte ou descend en fonction de l’action du prix.

Ces moyennes mobiles peuvent être utilisées non seulement pour découvrir quand les tendances s’inversent ou changent, mais aussi pour servir de base à un soutien ou à un niveau de résistance que les actifs doivent surmonter. Lorsque plus d’une moyenne mobile est combinée, les résultats peuvent conduire à une somme d’argent importante sur chaque trade réussi et devrait être une pierre angulaire régulière du système de trading de tout trader.

Comment utiliser les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles peuvent fournir des signaux d’achat ou de vente lorsque la moyenne mobile se retourne à la hausse ou à la baisse. Les croisements de moyennes mobiles importantes à court et à long terme, appelés croisements dorés ou croisements de la mort, signalent souvent aux investisseurs la santé à long terme d’un actif en un coup d’œil.

Les moyennes mobiles servent également de support et de résistance, signalant qu’un support a été trouvé après une baisse et une perte moyenne du prix d’un actif, et signalant qu’une reprise peut être victime d’une résistance trop forte.

Lorsqu’elles sont combinées à d’autres outils graphiques et indicateurs, les moyennes mobiles peuvent aider à confirmer d’autres signaux pour former une combinaison gagnante dont les traders peuvent tirer profit.

Meilleures stratégies de trading des moyennes mobiles

Bien que les moyennes mobiles puissent être définies à presque tous les intervalles imaginables, les traders en sont venus, au fil du temps, à se fier à des délais très spécifiques à court, moyen et long terme. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la 50MA, la 100MA et la 200MA, qui représentent des fourchettes à court, moyen et long terme.

Bon nombre des stratégies de trading les plus efficaces et les plus fructueuses font appel à ces trois moyennes mobiles, mais il est conseillé aux traders d’expérimenter une variété d’horizons temporels et de types de moyennes mobiles pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour eux. Trouver ce qui fonctionne le mieux pour chaque situation individuelle permettra de réaliser le plus grand profit et la plus petite perte moyenne.

1. Signaux d’achat ou de vente lorsque le prix passe par des moyennes mobiles

Lorsque le prix d’un actif passe par une moyenne mobile, cela agit comme un signal d’achat ou de vente, en fonction de la direction de la rupture de la ligne.

Dans l’exemple ci-dessous, on peut voir le prix de l’Ethereum passer par la 50MA sur des échelles de temps 3D, ce qui a entraîné une tendance à la baisse de six mois. Une fois que l’actif est repassé au-dessus de la 50MA et l’a maintenue comme support, une nouvelle tendance à la hausse est confirmée.

2. Acheter le support de la moyenne mobile à long terme

La 200MA est l’une de celles que les investisseurs institutionnels utilisent pour signaler quand un actif peut trouver un soutien après une tendance baissière prolongée. Cette moyenne mobile fournit souvent un signal d’achat extrêmement fort si elle se maintient. Une cassure en dessous, cependant, pourrait être désastreuse.

Dans le graphique du prix du bitcoin ci-dessous, la moyenne mobile à 200 semaines a servi de support et de signal d’achat qui a permis au bitcoin de toucher le fond et d’amorcer une nouvelle tendance à la hausse.

3. Vendre un croisement de moyenne mobile Death Cross

Les croisements de la mort sont aussi inquiétants qu’ils le paraissent, et indiquent souvent aux traders qu’une tendance baissière prolongée est à venir.

Dans le graphique ci-dessous, le croisement de la moyenne mobile se produit avec la moyenne mobile à court terme qui tombe sous la moyenne mobile à long terme, ce qui entraîne un croisement de la mort et un signal de vente.

4. Acheter un Golden Cross de moyennes mobiles

Le graphique de la moyenne mobile à 200 jours étant l’un des plus importants, les traders surveillent de près le moment où la moyenne mobile à 50 jours passe au-dessus de la ligne, provoquant ce que les traders appellent un Golden Cross.

Une croix dorée est un signal d’achat haussier puissant indiquant qu’une nouvelle tendance à la hausse est en train de se former. Dans le graphique ci-dessous, on peut voir la moyenne mobile à 50 jours croiser la moyenne mobile à 200 jours, signalant qu’une nouvelle tendance à la hausse est en train de se former.

5. Découvrez les plages de trading lorsque le prix est piégé entre des moyennes mobiles

Comme les moyennes mobiles peuvent servir à la fois de support et de résistance, lorsque le prix se retrouve coincé entre deux moyennes mobiles importantes, cela signale souvent une consolidation et une fourchette de trading étroite avant une rupture de chaque côté.

L’exemple ci-dessous, qui utilise le graphique quotidien du prix de l’argent/USD, montre comment le prix est pris en sandwich entre deux moyennes mobiles critiques, ce qui donne lieu à un marché de type ranging, dans l’attente que l’actif choisisse une nouvelle tendance.

6. Combiner les moyennes mobiles pour confirmer les signaux d’autres indicateurs

Les moyennes mobiles peuvent également être combinées avec d’autres outils pour des méthodes de trading plus conservatrices. L’idée est qu’un indicateur confirme l’autre, ce qui permet des entrées plus sûres et des sorties plus rentables.

Dans le premier exemple ci-dessous, les moyennes mobiles sont combinées avec le SAR parabolique pour filtrer les fausses lectures. Dans le second exemple, les moyennes mobiles sont combinées avec le volume on-balance pour fournir des confirmations de signaux précoces qui peuvent indiquer au trader d’agir.

Conseils pour les traders et erreurs courantes

Les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés, elles peuvent donc parfois fournir de faux signaux. La combinaison des moyennes mobiles avec des modèles de graphiques, des formations de chandeliers ou d’autres indicateurs d’analyse technique tels que l’indice de force relative, le MACD, le SAR parabolique et d’autres encore peut permettre des entrées plus sûres et des stratégies de trading plus efficaces.

Les traders sont encouragés à expérimenter avec chaque type de moyenne mobile et à différents intervalles. Chaque actif et chaque marché réagit différemment à l’action des prix et possède un historique de prix unique. Par conséquent, chaque moyenne mobile est également unique au graphique des prix de chaque actif, de sorte que différents délais peuvent être plus efficaces en fonction de l’actif analysé.

Conclusion

Maintenant que nous avons expliqué ce qu’est une moyenne mobile et comment utiliser les moyennes mobiles, vous êtes maintenant prêt à essayer de trader vous-même en utilisant des signaux dérivés des moyennes mobiles.

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